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Frac hot Industrie des services bancaires aux particuliers quelle place pour la modélisation novembre SMAI Antoine Frachot Directeur des Risques So ?nco CSOMMAIRE Sphère bancaire versus sphère ?nancière quelles di ?érences Sphère bancaire banque des parti

Industrie des services bancaires aux particuliers quelle place pour la modélisation novembre SMAI Antoine Frachot Directeur des Risques So ?nco CSOMMAIRE Sphère bancaire versus sphère ?nancière quelles di ?érences Sphère bancaire banque des particuliers quels modèles pour quels usages - Pricing et tari ?cation client - Mesure et couverture des risques - Allocation du capital prévision économique Quels besoins aujourd ? hui SMAI CSphère bancaire versus sphère ?nancière quelles di ?érences Les sphères bancaire et ?nancière vendent toutes les deux des produits de crédit d ? épargne et de couverture ainsi que des services mais Clients Marchés Comptabilité Sphère bancaire Sphère ?nancière Clientèle non ?nancière peu informée au comportement complexe et à l ? élasticité-prix faible Clientèle ?nancière très informée au comportement rationnel et à l ? élasticité-prix élevée Marchés de type gré à gré peu liquides faiblement organisés mal arbitrés à fort coût de transaction Pas ou peu de valorisation en MtM comptabilisation Banking Book Hold To Maturity Marchés organisés liquides bien arbitrés à coût de transaction raisonnable Valorisation en MtM comptabilisation Trading Book Réglementation B? le II lois et réglements sur la protection du consommateur protection de la vie privée secret bancaire CAD Risque de marché lois et réglements sur la transparence des opérations et des informations la gouvernance SMAI CSphère bancaire versus sphère ?nancière quelles di ?érences Néanmoins des problématiques très similaires Marge tari ?cation client - coûts de gestion - coûts des risques crédit marché opérationnel - coût de funding et coût du capital immobilisé et donc les mêmes besoins universels ? de modélisation concernant ? pricing et tari ?cation client ? mesure et couverture des risques ? contrôle de gestion et optimisation des coûts ? allocation du capital optimisation économique et comptable prévision économique SMAI CSphère bancaire banque des particuliers quels modèles pour quels usages Pricing et tari ?cation client nécessite la modélisation du comportement commercial risque du client ? risque de défaut modélisation de la probabilité de défaut ? peu ou pas de modèle économique ? type KMV défaut dès que passif actif ? plutôt des modèles économétriques Proba défaut f typeclient ? risque de marché taux d ? intérêt exemples option de remboursement anticipé de rachat comportement de tirage de ligne revolving etc ? les particuliers ont individuellement des frontières d ? exercice oues ? mais néanmoins statistiquement identi ?ables ? Proba exercice option f taux typeclient type produit SMAI CSphère bancaire banque des particuliers quels modèles pour quels usages Pricing et tari ?cation client ? risque opérationnel modélisation du risque de fraude ? Proba fraude f typeclient ? risque comportement commercial modélisation intertemporel et multi-produit de la relation-client exemple vendre à marge faible un crédit immobilier dans le cadre d ? une relation de longterme ? modélisation de la Life-Time Value i e valeur actuelle du P L futur généré par le client ? modélisation statistique de l ? attrition client de la durée de la relation en fonction ? Prob client présent en t typeclient f t type client SMAI CSphère