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Master "Sciences et Applications", mention "Mathématiques et Informatique" Spéc

Master "Sciences et Applications", mention "Mathématiques et Informatique" Spécialité professionnelle ISIFAR : Ingénierie Statistique et Informatique de la Finance, de l’Assurance et du Risque Les parcours o FI (« Finance/Informatique ») o SR (« Statistique du risque ») Site web Paris VII : http://www.math.univ-paris-diderot.fr/la-formation/les- masters/les-masters-i/m1-isifar.html Site Web Paris X : http://www.u-paris10.fr/isifar Mise à jour Juin 2009 Université Paris VII Université Paris -Diderot UFR de Mathématiques – case 7012 Université Paris Diderot - Paris 7 75205 Paris cedex 13 Université Paris X Paris Ouest Nanterre La Défense Université Paris Ouest- Nanterre-La Défense UFR SEGMI 200 av. de la République 92001 Nanterre Cedex - 2 - Master "Sciences et Applications", mention "Mathématiques et Informa- tique", spécialité professionnelle ISIFAR : Ingénierie Statistique et Informatique de la Finance, de l’Assurance et du Risque Responsables : Marie-Claire Quenez (Université Paris 7) jusqu’en 07/09 Patrice Bertail (Université Paris-Ouest, Nanterre-La Défense) o Parcours FI « Finance/Informatique » - responsable pédagogique: M.C Quenez (Paris 7). o Parcours SR « Statistique du risque » - responsable pédagogique : P. Bertail (Pa- ris 10). Secrétariat de l'année M1 et M2 Finance et Informatique Statistique du risque Mme Claudette Authiat Tél : 01 57 27 65 40 Fax : 01.57.27.65.41 authiat@math.jussieu.fr Accès : bureau 307, 3ème étage, 5 rue Watt, Paris 13ème Adresse : Secrétariat du 2ème cycle UFR de Mathématiques – case 7012 Université Paris Diderot - Paris 7 75205 Paris cedex 13 M. Brahim Boughezala Tél : 01 40 97 78 32 Fax : 01 40 97 47 59 bboughez@u-paris10.fr Accès : Bureau R37, bâtiment G Adresse : Université Paris Ouest- Nanterre-La Défense UFR SEGMI 200 av. de la République 92001 Nanterre Cedex - 3 - La spécialité ISIFAR ISIFAR (Ingénierie Statistique et Informatique de la Finance, de l'Assurance et du Risque) est une spécialité du MASTER "Sciences et Applications" mention "mathé- matiques et informatique". Elle est proposée conjointement par les UFR de mathéma- tiques de l'université Denis Diderot, Paris 7, et celui de mathématiques, informatique et d'économie (SEGMI) de l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, Paris X. Le Master est un diplôme de niveau Bac+5 dont la scolarité se déroule sur deux an- nées désignées par M1 et M2. Objectifs et débouchés La spécialité ISIFAR vise à former des cadres à profil d'ingénieurs statisticiens- probabilistes et informaticiens spécialisés dans les applications de la statistique et/ou de l'informatique aux problèmes actuariels, financiers ou de gestion du risque. Ces cadres aux multiples compétences maîtriseront les méthodes statistiques, mathémati- ques et numériques ainsi que les outils informatiques nécessaires à la conception et à la résolution effective de problèmes concrets dans des secteurs très divers: la banque, la finance et l'assurance évidemment mais aussi tous les secteurs dans lesquels la ma- nipulation de très grandes masses de données est indispensable (marketing, industrie, EDF, CEA, Agence française de sécurité des aliments, bureaux d’étude/conseil en gestion des risque etc.). Cette formation tricéphale mathématiques-informatique- économie de la finance et de l’assurance sera axée sur les statistiques et des probabi- lités, la programmation et les bases de données et enfin la finance et l'assurance. Ce profil est particulièrement recherché par les banques, les sociétés d'assurance, les or- ganismes économiques, les sociétés financières et les sociétés de services informati- ques (SSII). Les parcours En M2, nous proposons deux parcours principaux. Le point commun à ces trois par- cours est une solide formation en statistiques, en informatique et en finance- assurance. o Le parcours FI (« Finance/Informatique ») est localisé majoritairement à Paris 7 et destiné à des étudiants issus d'une formation mathématique désireux de s’orienter vers la finance et la gestion des risques en finances. o Le parcours SR (« Statistique du risque ») est localisé majoritairement à Pa- ris 10. Il est destiné à des étudiants mathématiciens désirant s'orienter vers les statistiques et l'assurance, l’actuariat. En M1, nous proposons deux parcours principaux: o Le parcours FI (« Finance/Informatique ») est localisé majoritairement à Paris 7 et destiné à des étudiants issus d'une formation mathématique. Il met principalement l’accent sur les techniques probabilistes de la finance. o Le parcours SR (« Statistique du risque ») est localisé majoritairement à Pa- ris 10. Il est destiné à des étudiants mathématiciens désirant s'orienter vers les statistiques et l'assurance. Il met principalement en première année l’accent sur - 4 - les techniques probabilistes et statistiques utilisées en finance et assurance et donne une introduction générale au milieu de l’assurance. Conditions d'accès en M1 et le choix du parcours Tout étudiant (université ou école) titulaire d'une licence ou équivalent (Bac + 3) avec de solides connaissances en mathématiques (probabilités) et informatique (algo- rithmique et programmation) peut être candidat. Les candidatures d’étudiants issus de parcours économique mais ayant une formation solide en statistique et en économétrie sont également examinées par la filière SR. L’acceptation en M1 s’effectue après examen des dossiers par une commission d’admission. Important : 1. FI. Si vous avez fait votre licence en Mathématiques (ou MASS), et désirez vous spécialiser dans le domaine de la finance (avec un bon niveau en informatique) , votre parcours est FI (Finance-Info). 2. SR. Si vous avez fait votre licence en Mathématiques (ou MASS) et désirez vous spécialiser dans le domaine de la statistique, de l'assurance et du risque (avec un bon niveau en informatique et en finance), votre parcours est SR (Statistique du Risque). Conditions d'accès en M2 et le choix du parcours Le Master 2 “ISIFAR” est ouvert aux étudiants ayant effectué leur première année en Master 1 “ISIFAR” ou dans un autre Master d’une thématique similaire (recherche ou professionnel) d'une école, d’une université française ou étrangère ou d'une forma- tion jugée équivalente. L’acceptation en M2 s’effectue après examen des dossiers par une commission d’admission. Tous les candidats (y compris ceux issus de M1 “ISI- FAR”) doivent soumettre un dossier. 1. FI. Si votre formation précédente est essentiellement en Mathématiques (ou MASS), et vous désirez vous spécialiser dans le domaine dees probabilités et de la finance (avec un bon niveau en informatique), votre parcours est FI (Finance-Info). 2. SR. Si vous êtes formé essentiellement en Mathématiques (ou MASS), et désirez vous spécialiser dans le domaine de la statistique, de l'assurance et du risque (avec un bon niveau en informatique et en finance), votre parcours est SR (Statistique du Ris- que). Les modalités pratiques de candidature et d’admission sont précisées sur le site Web du Master ISIFAR. Les étudiants candidats sont (fortement!) encouragés à envoyer leur dos- sier de demande d'inscription dès le mois de juin, même en cas de résultats incomplets. Ils pourront ajouter les éléments manquants ensuite. En cas d'acceptation de la demande, celle-ci est conditionnelle et ne sera effective qu'en cas d'obtention du diplôme (M1 pour les M2 et L3 pour les M1). - 5 - Organisation de l’année M1 Dans le nouveau système LMD, chaque année d'étude correspond à 60 crédits ECTS (European Credit Transfer System), crédits transférables d'un établissement à un autre sous réserve de cohérence des parcours. Organisation L'année M1 se déroule sur deux semestres valant chacun 30 ECTS. Puis les étudiants partent éventuellement en stage en entreprise pour 2 mois minimum. Ce stage bien que non obligatoire est conseillé. Schémas d’enseignements On utilise trois couleurs pour différencier l'origine des enseignements: Cours effectués à Paris VII (math) Cours effectués à Paris X Cours de l'UFR d'informatique de Paris VII Le schéma ci-dessous représente les cours du 1er semestre de M1 pour les deux par- cours avec le nombre d’ECTS associé: M1S1 FI Finance Info ECTS Statistique du risque ECTS Obligatoires Statistique inférentielle 6 Statistique inférentielle 6 Probabilité 6 Analyse des données 6 Programmation language C 6 Proba et valeurs extrêmes 6 Programmation VBA/Excel 3 Anglais 3 Anglais 3 Aux Choix Analyse des données 6 Fondement de l'assurance 3 Proba et valeurs extremes 6 Programmation Language C 3 SAS (Initiation) 3 SAS (Initiation) 3 Fondement de l'assurance 3 Actuariat 3 Actuariat 3 Probabilité 3 - 6 - Les cours du 2ème semestre de M1 pour les deux parcours: M1S2 FI Finance Info ECTS Statistique du risque ECTS Obligatoires Maths financières discrètes 6 Maths Financères discrètes 6 Séries chronologiques 6 Séries Chronologiques 6 Base de données (L3 info) 6 Modèles de régression 3 Anglais 3 Aux Choix Produits de l'assurance 3 Droit de la finance/assurance 3 Modèles de régression 3 Base de données (L3 info) 6 Analyse performance simulation 6 Analyse performance simulation 6 SAS (Initiation) 3 Produits de l'assurance 3 SAS Avancé 3 SAS Avancé 3 Droits de la finance/assurance 3 SAS initiation 3 Stage 0 Stage 0 Modalités de contrôle des connaissances. Une unité d’enseignement (UE) consiste d’un ou plusieurs ECUE (éléments constitu- tifs). Dans les parcours FI et SR chaque matière obligatoire est une UE. Pour chaque se- mestre, les matières au choix sont des ECUE d’une seule UE. Une UE est validée dès que sa note est supérieure ou égale à 10, avec compensation éventuelle entre les ECUE, pourvu que les notes de chaque ECUE soient supérieures ou égales à 7. Chaque semestre est validé lorsque la moyenne pondérée des UE requises est supérieure ou égale uploads/Finance/ brochure-master-isifar.pdf