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Cours m1 econometrie appliquee slide1 print

Économétrie Appliquée Emmanuel Flachaire Plan du cours Emmanuel Flachaire Économétrie Appliquée Quatres séances Qu'est ce que l'économétrie Le modèle de régression simple Le modèle de régression multiple Applications E Flachaire E Flachaire A Taranco A Taranco Travaux dirigés exercices appliqués en salle informatique Emmanuel Flachaire Économétrie Appliquée CPlan du cours Références Behagel Lire l'économétrie Repères La découverte Gujarati Économétrie de Boeck Brooks Introductory Econometrics for Finance Cambridge University Press Cadoret et al Économétrie Appliquée de Boeck Emmanuel Flachaire Économétrie Appliquée Séance Qu'est-ce que l'économétrie Emmanuel Flachaire Économétrie Appliquée CQu'est-ce que l'économétrie Il n'y a pas de réponse unanimement acceptée Sens littéral mesure de l'économie Utilisation des mathématiques et des statistiques pour évaluer les relations de la théorie économique Ses fonctions estimer les relations tester les théories et prévoir l'évolution des variables économiques Son principal outil le modèle de régression Emmanuel Flachaire Économétrie Appliquée Qu'est-ce que l'économétrie Exemples de problèmes traités en TD Rendements de l'éducation l'impact des études sur le salaire La parité des pouvoirs d'achat mythe ou réalité Rendement et risque des actions sur le marché boursier Impact d'une hausse des prix des cigarettes sur la demande Les déterminants des prix des logements Emmanuel Flachaire Économétrie Appliquée CQu'est-ce que l'économétrie Types de données Séries chronologiques ou temporelles Données individuelles en coupes ou transversales Données de panel combinaison des deux Format des données quantitatives salaires prix taux de change etc qualitatives sexe niveau d'études année etc Emmanuel Flachaire Économétrie Appliquée Qu'est-ce que l'économétrie Analyse de régression Étudier la relation entre une variable dépendante y et une ou plusieurs autres variables explicatives x ou x x xk y est appelée variable dépendente ou régresssande x est appelée variable explicative ou régresseur ou variable de contrôle On cherche à expliquer les variations de y par les variations de x Emmanuel Flachaire Économétrie Appliquée CQu'est-ce que l'économétrie Le modèle de régression simple y ? ? x Le modèle de régression multiple y ? ? x ?k xk Le terme d'erreur t est stochastique c'est-à-dire qu'il possède des propriétés B probabilistes Sa présence dénote de la di érence entre l'économiste et de C l'économètre L'économiste spéci e une relation déterministe C f Y Pour l'économètre la relation n'est pas parfaite C f Y Emmanuel Flachaire Économétrie Appliquée Qu'est-ce que l'économétrie La présence C du terme d'erreur peut être justi ée par l'omission de variables d'autres D variables non pris en compte peuvent également avoir une in uence consommation taille du ménage taux d'intérêt etc le comportement B humain en pareille ciconstance des individus peuvent agir di éremment le terme d'erreur traduit le caractère aléatoire du comportement humain les erreurs de mesure les variables ne sont pas mesurées correctement La présence du terme d'erreur fait que les paramètres ? ?k ne peuvent plus être calculés il faut maintenant les estimer Pour cela il faut faire des hypothèse statistiques sur le terme d'erreur Emmanuel Flachaire Économétrie Appliquée CQu'est-ce que l'économétrie Analyse de régression vs corrélation Corrélation mesure de l'intensité d'une relation linéaire entre variables y et