Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

Cours econometrie 1 fseg sousse tunisie

Chapitre Introduction à l ? économétrie - Note historique A la ?n du XIX siècle deux courants méthodologiques s ? a ?rontent en économie - les adeptes de l ? économie pure qui font de la théorie sans mesure ? - les adeptes de l ? Ecole historique allemande qui font de la mesure sans théorie ? En une Société Internationale d ? économétrie Econometric Society est crée sur initiative de Ragnar Frisch et Irving Fisher Son objectif est de ? favoriser les études de caractère quantitatif qui tendent à rapprocher le point de vue théorique du point de vue empirique dans l ? exploration des problèmes économiques ? ? vise l ? uni ?cation de ces deux courants méthodologiques antagonistes En para? t la revue Econometrica principal véhicule de la pensée économétrique Pendant les deux guerres Jan Tinbergen élabore les premiers modèles économétriques dynamiques d ? une économie nationale Pays-Bas et Etats-Unis pour étudier le cycle de l ? activité économique En Trygve Haavelmo jette les bases de l ? approche probabiliste en économétrie développée dans l ? immédiat après-guerre dans le cadre d ? un ambitieux programme de recherche de la Cowles Commission consacré à l ? économétrie des modèles structurels à équations simultanées Pendant les années et sous l ? impulsion du travail pionnier de Laurence Klein cette méthodologie est appliquée à large échelle dans la construction de modèles macroéconométriques nationaux destinés à la prévision et à l ? évaluation des politiques économiques Les résultats empiriques décevants fournis par les modèles macro-économétriques et les critiques épistémologiques formulées à leur encontre suscitent l ? émergence d ? un courant méthodologique de mesure sans théorie ? Sous l ? impulsion de C A Sims ce nouveau courant propose de modéliser les séries économiques agrégées par des modèles de séries temporelles appelés autorégressifs vectoriels ou VAR non structurés par la théorie économique contrairement à ce que préconisait la méthodologie de la Cowles Commission Les causalités entre les variables économiques ainsi modélisées sont établies empiriquement en s ? appuyant sur la notion de causalité temporelle prédictive proposée par C W J Granger Les particularités statistiques des séries temporelles macro-économiques suscitent le développement d ? une nouvelle méthodologie d ? analyse des séries temporelles appelée cointégration Initialement proposée par C W J Granger cette méthodologie permet d ? expliciter empiriquement les relations statistiques stables dans le long terme qui existent entre variables macro- économiques animées de tendances communes appelées séries intégrées La collecte à grande échelle de données économiques individuelles par des enquêtes et l ? observation de panels de ménages ou d ? entreprises à partir du milieu des années engendrent le développement d ? une micro-économétrie Dans ce cadre Daniel McFadden développe une méthodologie d ? analyse des variables qualitatives qui opère une synthèse originale des approches des économistes et des psychologues et James Heckman adapte et étend la méthodologie de la Cowles Commission aux particularités de ces données C -Dé ?nition et objectifs de l ? économétrie a- Dé